LTCMが死んだ理由を、自分のquant-agentに二度と踏ませない〜自律型投資エージェント作成記録
この記事で分かること
LTCMの失敗原因を自律型投資エージェントに学習させ、同じ過ちを繰り返さないための実装記録である。過去の金融破綻から得られる教訓を、AIエージェントのリスク管理ロジックに組み込む方法が示されている。投資エージェント開発時の注意点を学べる。
詳細要約
長期運用で致命的な損失を防ぐには、リスク管理ルールをエージェントの行動制約として直接組み込むことが不可欠。LTCMの破綻要因である過度なレバレッジと非流動性資産への集中を避けるため、具体的には「最大レバレッジ比率を事前に固定する」「ポジションサイズを時価総額や流動性に応じて動的に制限する」という2つの設定を実装する。これにより、エージェントが市場変動時に自動でリスクを抑制する仕組みを構築できる。