「聖杯」は約20回の試行で作れてしまう — 検証を全部通ったはずのbotが本番で死ぬ理由
この記事で分かること
約20回の試行で作成できる「聖杯」と呼ばれる取引botが、検証をすべて通ったにもかかわらず本番環境で失敗する原因が解説されている。具体的には、過去データと未来データの混在（リーク）や、スリッページ・手数料の見落としなど、検証段階で陥りやすい落とし穴が把握できる。
詳細要約
回検証で全てのテストを通過したbotでも、本番環境で失敗する主因は過学習にある。約20回の試行で「聖杯」と称される高いパフォーマンスを再現できる点から、パラメータの偶然適合が疑われる。実際に使う際は、サンプル外データでの検証や、乱数を使ったモンテカルロシミュレーションで戦略の頑健性を確認する。また、取引コストやスリッページを保守的に見積もらないと、実運用での損失リスクが高まる点に注意が必要。